Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett rörligt medelvärde. Volatiliteten är baserad på standardavvikelsen som förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar Bollinger Bands dynamiska karaktär betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden. Signaler härrörande från förminskning BandWidth diskuteras i diagramskolan artikeln på BandWidth. Note Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Beräkning. Bollinger Bands består av ett mellank band med två ytterband. Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligtvis är inställt på 20 perioder. En enkel glidande medel används eftersom standardavvikelseformeln också använder ett enkelt glidande medelvärde Utseendet - back-perioden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla rörliga genomsnittet. De yttre banden är vanligen inställda 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningar kan anpassas för att passa egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar Bollinger rekommenderar att man gör små inkrementella justeringar av standardavvikelse multiplikatorn Ändra antalet perioder för glidande medel påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelse multiplikatorn En ökning i den glidande genomsnittliga perioden ökar automatiskt antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av multiplikatorn för standardavvikelse Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse sätts standardavvikelsen multiplicerare till 2 Bollinger föreslår att standardavvikelsen multipliceras till 2 1 för en 50-årig SMA och minskar standard devi ation multiplikator till 1 9 för en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form. Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms En W-Bottom bildas i en downtrend och innebär två reaktionslågor. Bollinger letar särskilt efter W-Bottoms där den andra lågen är lägre än den första men håller sig över det lägre bandet. Det finns fyra steg för att bekräfta W-Bottom med Bollinger Bands Första, en reaktion låg form Den här lågen är vanligtvis men inte alltid under det lägre bandet. För det andra finns en studsa mot mittbandet. Tredje, det finns ett nytt pris som är lågt i säkerheten. Denna låga håller sig över det lägre bandet. Förmågan Att hålla över det lägre bandet på testet visar mindre svaghet vid den sista nedgången Fjärde är mönstret bekräftat med en stark dragning från den andra låga och en motståndsbrott. Kort 2 visar Nordstrom JWN med en W-botten i januari-februari 2010 Först bildade beståndet en reaktion lo w i januari svart pil och bröt under underbandet Second, det var en studsa tillbaka över mittbandet Tredje, börsen flyttade under januari månad och höll över det lägre bandet Även om 5-Feb spiken låg bröt nedre bandet, Bollinger Bands beräknas med slutkurs, så signaler bör också baseras på stängningspriser. Fjärde, börsen ökade med expanderande volym i slutet av februari och bröt över början av februari höga. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-Bottom i juli-augusti 2009. Signal M-Tops. M-Tops var också en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops. Enligt Bollinger är topparna vanligtvis mer komplicerade och ritade Utöver botten Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande tops. I sin mest grundläggande form liknar en M-Top en dubbeltopp. Reaktionshöjderna är inte alltid lika. Den första höga kan vara hög r eller lägre än den andra höga Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatt av W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. För det första förser en säkerhet en reaktion högt över det övre bandet För det andra finns det en återgång mot mittbandet Tredje, priserna flyttar sig över den tidigare höga men misslyckas med att nå det övre bandet Detta är ett varningsskylt Otillräckligheten för den andra reaktionen högt för att nå övre bandet visar avtagande momentum, som kan förskjuta en trendomvandling Slutlig bekräftelse kommer med en supportavbrott eller bearish indikatorsignal. Kort 4 visar Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-maj 2008 Aktien rörde sig över övre bandet i april Det var en pullback i maj och då ett annat tryck över 90 Även om beståndet rörde sig över det övre bandet på en intradag, stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportavbrott två veckor senare. Observera också att MACD bildade en beari sh divergens och flyttade under sin signallinje för bekräftelse. Chart 5 visar Pulte Homes PHM inom en uptrend i juli-augusti 2008 Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uppåtriktningen Efter en återgång under 20-dagars SMA-mitt Bollinger Band, Behållaren flyttade till ett högre högt över 17 Trots det här nya högt för flytten gick priset inte över det övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Aktiebrottet stödde en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje Observera att denna M-top är mer komplexa eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på båda sidor av toppblå pilen. Den här framväxande toppen bildade ett litet huvud och axlarmönster. Signal Walking the Bands. Moves över eller under bandet är inte signaler i sig Som Bollinger sätter det, Rörelser som berör eller överträffar banden är inte signaler, men snarare taggar På framsidan av det visar en flyttning till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet Momentumoscillatorn fungerar mycket på samma sätt Överköp är inte nödvändigtvis hausse Det krävs styrka för att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uptrend Likaså kan priserna gå med bandet med många handen under en stark upptränna Tänk på det en stund Övre bandet är 2 standardavvikelser över 20-tiden Enkelt glidande medelvärde Det tar en ganska stark prisrörelse att överstiga detta övre band. Ett övre bandslag som inträffar efter ett Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend. Precis som en stark upptrend producerar många övre bandtaggar, är det också Vanligt att priserna aldrig når det lägre bandet under en uptrend. Den 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd. Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger inköpsmöjligheter före nästa bandets övre band. Kort 6 visar Air Products APD med en överskott och nära överbandet i mitten av juli. Först märker du att det här är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. En stark uppåtriktad kraft är ett tecken på styrka, inte svag Ness Trading blev platt i augusti och 20-dagars SMA flyttade i sidled. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under lågbandet Priser och 20-dagars SMA kom upp i september Sammantaget stängde APD över övre bandet vid minst fem gånger över en fyra månadersperiod Indikatorfönstret visar 10-åriga varukanalsindex CCI-dips under -100 anses vara överlämnade och flyttas tillbaka över -100-signalen början på en oversold-studsning grön prickad linje Övre bandetiketten och avbrottet startade Uptrend CCI identifierade sedan handlingsbara dragbacks med dips under -100 Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Kort 7 visar Monsanto MON med en promenad ner i underbandet. Aktien bröt i januari med en supportbrott och stängt under underbandet Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under underbandet minst fem gånger. Observera att beståndet inte stängde över övre bandet en gång under denna period. T bryta och initialt nära underbandet signalerade en downtrend Som sådant användes 10-åriga Commodity Channel Index CCI för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer Ett drag över 100 är överköpt Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av downtrend-rött pilar Detta system utlöste två goda signaler i början av 2010. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-årig SMA och volatilitet med de övre nedre banden Som sådana kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga Enligt Bollinger, bör innehålla 88-89 av prisåtgärder som gör ett drag utanför banden. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Dock bör relativt högt inte betraktas som baisse eller som sälja signal Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning. Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som Tand ensam verktyg Chartists ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Band och SharpCharts. Bollinger Bands finns i SharpCharts som prisöverlag. Som med ett enkelt rörligt medel bör Bollinger Bands visas utöver ett pris Plot När du väljer Bollinger Bands visas standardinställningen i parametervinduet 20,2 Det första numret 20 anger perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen. Det andra talet 2 sätter standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden Dessa Standardparametrar ställer banden 2 standardavvikelser över under det enkla glidande medeltalet Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Bollinger Bands 50,2 1 kan användas för en längre tidsram eller Bollinger Bands 10,1 9 kan användas för en kortare tidsram Klicka här för ett liveexempel. Stocks Commodities Magazine Articles. How att använda Bollinger Bands. Cratratulations på att göra det till 5: e klassen Varje gång Du gör det till nästa klass du fortsätter att lägga till fler och fler verktyg till din handlare s verktygslåda. Vad är en näringsidkare s verktygslåda du frågar. Att jämföra handel med att bygga ett hus Du skulle inte använda en hammare på en skruv, heller inte du använder en buksåg för att köra i naglar Det är ett lämpligt verktyg för varje situation. Bara som i handel används vissa handelsverktyg och indikatorer bäst i speciella miljöer eller situationer. Ju ju fler verktyg du har desto bättre kan du anpassa dig till Ständigt föränderlig marknadsmiljö. Eller om du vill fokusera på några specifika handelsmiljöer eller verktyg, det är coolt. Det är bra att ha en specialist när du installerar din el eller VVS i ett hus, precis som det är coolt att vara en Bollinger Band eller Moving Average expert. Det finns en miljon olika sätt att ta tag i några pips. För den här lektionen, när du lär dig om dessa indikatorer, tänk på var och en som ett nytt verktyg som du kan lägga till i din verktygslåda. Du kanske inte nödvändigtvis Använd alla dessa verktyg, men det är alltid nätt E att ha många alternativ, rätt Du kanske även hitta en som du förstår och bekväm nog att behärska på egen hand Nu, tillräckligt om verktyg redan. Låt oss komma igång. Bollinger Bands. Bollinger Bands, en kartindikator som utvecklats av John Bollinger är Används för att mäta volatiliteten på marknaden. Baserat på det här lilla verktyget berättar vi om marknaden är tyst eller om marknaden är hög. När marknaden är tyst, kommer banden att avtala och när marknaden är LOUD utvidgar banden. Notera på diagrammet nedan att när priset är tyst, är banden nära varandra När priset går upp skiljer sig banden ihop. Det är allt som finns där Ja, vi kan fortsätta och bore dig genom att gå in i Bollinger Bandets historia, hur det är Beräknade matematiska formlerna bakom det och så vidare, men vi kände verkligen inte att skriva ut allt. Vi behöver inte veta något av det skräpet. Vi tycker det är viktigare att vi visar Du kan på några sätt använda Bollinger Bands till din tr Ading. Note Om du verkligen vill lära dig om beräkningarna av ett Bollinger Band, kan du gå till The Bollinger Bounce. En sak du borde veta om Bollinger Bands är det priset tenderar att återvända till mitten av banden. Det är den Hel idé bakom Bollinger-studsen Genom att titta på tabellen nedan kan du berätta var priset kan gå nästa. Om du sagt ner, då är du rätt Som du kan se, nådde priset tillbaka ner mot bandets mittområde . Vad du just såg var en klassisk Bollinger Bounce Anledningen till att dessa studsar uppstår är att Bollinger-band fungerar som dynamiskt stöd och motståndsnivåer. Ju längre tidsramen du är i desto starkare är dessa band tenderar att vara. Många handlare har utvecklat system som trivs På dessa studsar och denna strategi används bäst när marknaden sträcker sig och det finns ingen tydlig trend. Nu ska vi titta på ett sätt att använda Bollinger Bands när marknaden trender. Bollinger Squeeze. Bollinger Squeeze är ganska självklarande När Banden kläms ihop betyder det vanligtvis att en breakout gör sig redo att hända. Om ljusen börjar bryta ut över toppbandet, kommer rörelsen brukar fortsätta att gå upp. Om ljusen börjar bryta ut under det lägre bandet, då kommer priset oftast fortsätt att gå ner. Se på diagrammet ovan kan du se att banden klämmer ihop. Priset har just börjat bryta ut från toppbandet. Baserat på denna information, var tror du att priset kommer att gå. Om du sagt, du är rätt igen. Så här fungerar en typisk Bollinger Squeeze. Den här strategin är utformad för att du ska ta ett drag så tidigt som möjligt. Inställningar som dessa inte förekommer varje dag, men du kan noga fånga dem några gånger en gång Vecka om du tittar på ett 15-minuters diagram. Det finns många andra saker du kan göra med Bollinger Bands, men det här är de 2 vanligaste strategierna i samband med dem. Det är dags att sätta detta i din handlar s verktygslåda innan vi går vidare Till nästa indikator. Spara dina framsteg för sig själv In och markera lektionen fullständig. TRADER S NOTEBOOK. Using Bollinger Bands Med Parabolic SAR.04 30 08 02 43 15 PM PST av Brian Twomey Parabolstopp och bakåt som används i samband med Bollinger band fungerar bra för att fånga en trend Här är hur. I år markerar 25-årsdagen av Bollinger-band. Mot bakgrund av ett begränsat antal indikatorer som användes tidigare byggde John Bollinger på begreppet handelsband och utformade sin egen, med standardavvikelser för att mäta volatiliteten i priserna. Vad denna åtgärd är bandbredd som är , där banden kommer att ligga över och under priserna Så varje band är inställt över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde med en standardavvikelse på 2 0.Dessa dagar sätter band på 20 dagars enkla glidande medelvärden med en standardavvikelse av 2 0 är standard och normen för kartläggning av denna indikator En missuppfattning kommer till spel när näringsidkare inte anpassar banden för att matcha deras handelsmål. Kortfristiga handlare kan överväga ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde, wh Ile långsiktiga trendhandlare kan använda ett 50-dagars enkelt glidande medelvärde. Standardavvikelser måste ändras för att återspegla genomsnittet av priser, varav enkla glidande medelvärden är ingenting mer. Det ger inte handlare specifika riktningar, endast där priserna är i någon given Time. John Bollinger rekommenderar två standardavvikelser med ett 20 dagars enkelt glidande medelvärde, 2 1 standardavvikelser med ett 50 dagars enkelt glidande medelvärde och en standardavvikelse på 1 9 med ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde. Detta reflekterar var övre och nedre band kommer att sätta bandbredd Vilka handlare vill fånga är prisens volatilitet för att avgöra var priserna har varit och där priserna sitter för närvarande, inte var de går. De övre och nedre banden kommer att göra detta Så är bandbredden inställd i förhållande till priserna är ofördelaktiga. För det mesta handlar priserna inom banden. Den ursprungliga teorin var att när priserna ramlade övre bandet, innebar detta en överköpt marknad så att en försäljningsställning skulle vara anställd Conversel Y, om priset träffade det lägre bandet, representerade det en överlåtnad och en köpposition skulle införas. Men om handlare skulle förlita sig på detta begrepp ensam, skulle handlare finna sig i trubbel varje gång. De överköpta och överlämnade situationerna kan inte vara något mer än kontinuitetsmönster, så en retracement eller konsolidering kan behövas innan nästa ben av mönstret följer. I detta fall skulle banden expandera eller komma ut på basis av volatilitet ensam. Tänk på att Bollinger-band är att mäta volatilitet. Banden kommer att expandera och avtal baserat på volatilitet av priser och volatilitet. Priserna blir volatila på grund av en ny hög eller låg eller på grund av ett ekonomiskt meddelande som kan vara oförsynt med marknadsförväntningarna. I det här fallet skulle banden expandera för att spegla volatiliteten. Den lägre och den övre band skulle följa denna volatilitet Bollinger-band kan förbli stabila under normala marknadsförhållanden, men volatilitet kan också innebära att nästa ben av prismönster är nackdelar För att generera köp och sälja signaler rekommenderar John Bollinger att använda Bollinger-band med en annan indikator, till exempel J Welles Wilders relativa styrka index RSI. RSI skulle ha bekräftat en köp - eller säljsignal eller en överköpt eller överdrivna marknaden när priserna träffar de övre eller nedre band. Trader kan hitta sig kämpar med Bollinger-band eftersom många tror att det statistiskt sett är priset två standardavvikelser från pris och pris måste återgå till medelvärdet, medeltalet Detta är ett felaktigt antagande . Sedan introduktionen av Bollinger-band har många handlare blivit ganska kreativa med sina många användningsområden. Vissa kommer att använda 10- och 20-dagars enkla rörliga medelvärden inom banden, medan andra kommer att använda rörlig genomsnittlig konvergensdivergens MACD istället för RSI. Detta kan vara gjort eftersom Bollinger-band kan användas exakt på vilken marknad och tidsram som helst. PARABOLIC SAR Min preferens är att använda dubbla Bollinger-band med paraboliska stopppunkter om Lways följ priserna på långa positioner. Notera detta scenario. Trends uppstår endast när prickarna har vinklar antingen upp eller ner. Detta representeras av små prickar med en vinkel, var försiktig med tjocka horisontella prickar. Detta brukar representera en rangbunden marknad, en svag trend, eller obestridighet Ibland kan dessa horisontella prickar tjäna som starkt stöd eller motstånd. Träningsmän bör vara försiktiga tills trenden är uppenbar Trendmarknaderna har små prickar nära priser och fiskar uppåt eller nedåt Prickar som ligger långt ifrån priserna kan inte ange en Trend som visar otänkbarhet på marknaden Parabolic SAR fungerar bäst på längre sikt diagram som ett veckovis diagram Figur 2, men det är fortfarande användbart på timmarschema samordnade med ett dagligt diagram så länge trenden är identifierbar. FIGUR 2 ANVÄNDAS PÅ A LÄGRE TIDSPLAN, VECKA I detta diagram över GBP JPY har den paraboliska SAR prognostiserat den långsiktiga nedåtgående nedgången. Nedgången började i juli 2007 när priset på GBP JPY rörde 240. Trenden är st Sjukt intakt då GBP-JPY sjunker under 198 Observera hur många gånger priset handlas utanför Bollinger-band. Dessa instanser var antingen små korrigeringar eller återupptagande av handel. En skillnad kan inträffa när det dagliga diagrammet har en punkt och timkartan har en nollpunkt I ett sådant fall skulle handlare bättre kunna vänta på timmarschemat för att bekräfta det dagliga. Du skulle göra detsamma när du samordnar mellan ett dagligt och veckovis diagram. Den långa tidsramen för den veckovisa behöver inte alltid korrelera med den dagliga, men det hjälper till. Tänk på att när en trendomvandling ses, kommer priserna att accelerera mot pricken. Detta kan inte nödvändigtvis innebära en förändring i riktningen mot trenden som bara kommer att hända när prickarna ändras. När det händer är det dags att köra ut och ta vinst. KATCH TRENDEN Parabolisk SAR som används i kombination med Bollinger-band är en bra kombination för att fånga en trend När dessa indikatorer används tillsammans är vad du har trend och volatilitet, Med parabolisk SAR-bestämningstendens medan Bollinger-band mäter prisvolatilitet, eller hur snabbt och hur mycket priserna reser. Bollingerband och paraboliska SAR kan användas i markbundna marknader såväl som trendmarknader, men kritiken avseende parabolisk SAR är att den är minst Effektiva i markbundna marknader. Dots rör sig i förhållande till pris Om det inte finns någon prisrörelse finns det inga prickar, men Bollinger Bands kommer att hitta sammandrag av bandbredd i rangbundna marknader. Så en viss giltighet är uppenbart med detta argument. Notera dock att dessa två indikatorer kan användas på vilken marknad som helst och kan vara ganska effektiv.
No comments:
Post a Comment